• Xây dựng, hiệu chỉnh và giám sát các mô hình đo lường rủi ro tín dụng phục vụ quản trị rủi ro và tuân thủ quy định.
• Phát triển các mô hình: Xếp hạng tín dụng nội bộ; Chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; PD, LGD, EAD; IFRS 9 Expected Credit Loss (ECL); Early Warning Signals (EWS);…
• Theo dõi chất lượng mô hình sau triển khai, đề xuất hiệu chỉnh hoặc tái xây dựng khi cần thiết.
• Xây dựng tài liệu phương pháp luận, báo cáo mô hình theo yêu cầu quản trị nội bộ và cơ quan quản lý.
• Phối hợp với các đơn vị CNTT, Dữ liệu, Kinh doanh và Quản lý rủi ro trong quá trình phát triển và triển khai mô hình.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Thống kê, Khoa học dữ liệu. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm xây dựng mô hình rủi ro tín dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hang. Có kiến thức tốt về thống kê, mô hình hóa dữ liệu và Machine Learning là một lợi thế
• Thành thạo SQL, SAS, Python, R; ưu tiên Power BI.
Hướng dẫn ứng tuyển
Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PGBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PGBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PGBank.
(Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)
Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.
